“微软–摩根士丹利杯”2011金融超级计算挑战赛 公告

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  如何准备“微软–摩根士丹利杯”2011金融超级计算挑战赛（10月8日）
  Zhen WEI MSFT 2011年10月8日 6:06

  截至目前，不少同学已经报名参加了“微软–摩根士丹利杯”2011金融超级计算挑战赛，同时在MSDN“微软–摩根士丹利杯”2011金融超级计算挑战赛论坛上提了一些很好的问题，主要集中在主办方发布比赛题目以前，如何准备上。每个人的学习方法不尽一致，这里我来给一些友情建议，供大家参考。

  1)准备开发测试环境
  1.1)集群环境：需要另外准备几台x64计算机,安装Windows HPC Server 2008 R2 Suite = Windows Server 2008 R2 HPC Edition操作系统（是一种特殊的Windows Server 2008 R2版本）+ HPC Pack 2008 R2，分别用作域控制节点、头节点、WCF代理节点、计算节点。最少最少需要一台计算机来兼任所有上述角色。安装部署和使用可参见Windows HPC快速起步（友情提示：MSDN已有其中文版本）。罗嗦几句：HPC集群系统中，有不同角色的节点，其中头节点、WCF代理节点、计算节点必须安装在x64机器上，工作站节点、客户端、SDK可以安装在x64或者x86机器上。HPC Pack 2008 R2中包括节点、WCF代理节点、计算节点、工作站节点或客户端，所以x64的HPC Pack 2008 R2用于安装头节点、WCF代理节点、计算节点、x64工作站节点、x64客户端；x86的HPC Pack 2008 R2用于安装x86工作站节点、x86客户端。
  1.2)开发用机：PC即可，但需加入1.1）中建立的域，安装HPC Pack 2008 R2 Client Utilities Redistributable Package with Service Pack 2，Windows HPC SDK和代码示例，VS2010和 VS2010插件。

  2)学习相关技术
  2.1)如需了解并行计算基础知识，请阅读参考资料上海超级计算中心部分，MPI部分仅供了解。
  2.2)如需了解本次大赛编程模型知识，请阅读参考资料微软部分。如时间允许，最好是通读《微软高性能计算服务器》；如时间仓促，至少阅读要Windows HPC SOA技术白皮书和SDK的一些示例，比如亚洲期权定价（AsianOptions）。其中AsianOptions是很好的例子，如何使用SOA模型进行并行金融计算。您可以通过如下步骤学习AsianOptions示例。

  • 下载《微软高性能计算服务器》书中示例代码
  • 解压后打开HPCBookSamples\Chapter 4\Default.htm
  • 点击”Introduction To Microsoft HPC Pack 2008 R2 SDK“部分的“Document”链接，学习Hello World的HPC SOA程序。
  • 点击”Introduction to Parallel Computing on Microsoft HPC Pack 2008 R2“部分的“Document”链接，学习AsianOptions程序。其中Task 2 – Creating the Client Application仅供参考，比赛中不会用Excel作客户端程序，选手们需要自己编写一段C#的程序作客户端程序。

  
  2.3)如需了解金融模型有关知识，请阅读参考资料摩根士丹利部分

  3)编写程序开始运行

  3.1）（可选，但强烈推荐）编写试验小程序，通过ftp上传到在上海超级计算中心的集群中，然后在某网页填入一些信息提交作业，熟悉和测试比赛环境。

  3.2）（可选，但强烈推荐）比赛题目发布后，编写程序在本地自己搭建的集群中测试，与本地集群相比，比赛集群可能在计算资源等方面作了限制，比如给你的作业分配最多多少节点。

  3.3）正式比赛期间，与1）类似，需把程序通过ftp上传到在上海超级计算中心的集群中，然后在某网页填入一些信息提交作业。

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  致所有参赛选手（10月20日）
  金融超算挑战赛 2011年10月20日 3:41

  致所有参赛选手：关于“微软-摩根士丹利杯”2011金融超级计算挑战赛的技术问题，请先查阅比赛论坛。如找不到解决办法，请在论坛发帖详细描述相关内容，主办方工程师会在第一时间进行解答。大家加油！

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  HPC-in-Finance Day 2（10月25日题目）
  金融超算挑战赛 2011年10月25日 1:23

   HPC-in-Finance Day 2

   

  The product data for today are available at:
  C:\ContestData\1025-A.csv (Product A)

  C:\ContestData\1025-B.csv (Product B)

  
  The options available today are:
  
  

  Product A  
  (Assume dividend yield=3.31%)

  1. Asian Call selling at premium of $1.05 with fixed strike at $33.
  2. Lookback call with floating strike. Premium=$4.03.
  3. Up-and-out Call. Premium = $0.81. Strike=$33 Option knocks out if Product A exceeds $35 before expiration.  

   

  Product B
  (Assume dividend yield=3.29%)

  1. Asian Put selling at premium of $1.98 with fixed strike at $60.
  2. Lookback put. Premium=$2.09. Floating strike.
  3. Down-and-in Call. Premium = $2.31. Strike=$53 Option knocks in if Product B drops below $54 before expiration.

   

  Notes:
  All options expire in 250 days.
  Method of averaging for Asian options is arithmetic mean of end-of-day (EOD) prices from now tillexpiration.
  Barrier options are European-style; barrier events are triggered only by end-of-day (EOD) prices.

  Lookback prices are taken from EOD.
  Assume risk-free rate of 4.5%

   

  Please allocate your cash ($1million) in up to two of the above options where you expect the highest payout

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  公告(11月8日)
  金融超算挑战赛 2011年11月8日 9:22

  截至10月10日，来自全国各高校的近150组团队报名参加了“微软–摩根士丹利杯”2011金融超级计算挑战赛。主办方在所有按要求成功提交四至五天作业的团队中，从排列前十五组团队中评选出三个大奖，前十五强中的十三组优胜团队将收到主办方签发的祝贺信函；其他按要求成功提交四至五天作业的团队将收到主办方签发的参赛证明。我们将于近期开始分批联系以上相关参赛小组成员，沟通参加颁奖典礼细节（三组大奖获得者）、确认第一参赛人通讯地址统一寄发信函（跨校团队的信函将分别寄送）等事宜，谢谢大家对此次挑战赛的持续关注。

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  “微软–摩根士丹利杯”2011金融超级计算挑战赛参赛指南（2011.10.21第二版）
  Yiding Zhou - MSFT 2011年10月17日 7:36

  参赛指南公布在HPC中国研发团队的博客上 - http://blogs.technet.com/b/chinahpc/archive/2011/10/17/3459595.aspx。参赛指南中有详细的参赛网站使用方法以及示例代码。10月21日更新：针对大赛发布的题目，更新了样例输入文件，以及示例中如何进行输出的部分。如果大家有问题欢迎在论坛上提出来。

  直接下载地址 http://blogs.technet.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-03-45-95-95/GuidelineAndSample2.zip

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  一战成名，“微软-摩根士丹利杯” 2011金融超级计算挑战赛开始报名了！（9月15日）
  Yiding Zhou - MSFT 2011年9月15日 7:29

  如果你想挑战自己的能力，特别是在金融计算方面的实力，那就报名参加微软亚太研发集团、摩根士丹利管理服务(上海)有限公司和上海超级计算中心主办的金融超级计算挑战赛。在这里，你们将通过部署在上海超级计算中心魔方超级计算机上的Windows HPC Server 2008R2系统，使用微软的金融编程应用软件和上海万得信息技术股份有限公司提供的金融数据，对大赛的模拟金融衍生品进行风险与定价计算，从而应对摩根士丹利提出的金融模型挑战。

  挑战赛即日起接受网上报名，国内高校金融系、计算机系、数学系的在校生可自由组队（每组参赛队员不超过3人），并在一名指导教师的辅导下进行报名，报名10月10日截止，挑战赛官方网站为http://www.hpc-in-finance.com。10月24日-28日，正式进行在线虚拟金融衍生品的计算，11月5日在挑战赛官方网站公布获奖名单，具体奖项有最佳软件设计奖、最佳金融模型奖和最佳并行计算奖各一组，每组优胜团队将获得高达人民币伍万元的实物奖励。11月30日前获奖团队将受邀参加金融高峰对话暨挑战赛颁奖典礼。

  快去http://www.hpc-in-finance.com下载报名表吧！

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  重要通知 （11月4日）
  金融超算挑战赛 2011年11月4日 9:12

  “微软–摩根士丹利杯”2011金融超级计算挑战赛最终获奖名单仍在紧张评定中，主办方将于11月7日（星期一）下午五点在挑战赛官网公布获奖名单。敬请关注！