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HPC-in-Finance Day 4 (10月27日成绩) RRS feed

  • 常规讨论

  • 数据来源

    Product A
    Symbol= SHA:600000
    Period=6/1/2005 (Day=1) to 5/31/2010 (Day=1220)
    Expiration Date (T=241) is as-of 5/31/2011

    Product B
    Symbol= LON:RDSA
    Period=7/15/2005 (Day=1) to 12/31/2009 (Day=1127)
    Expiration Date (T=254) is as-of 12/31/2010

    600000  
    Price(241)    13.86
    Average(0,241)    13.827
    min(0,241)    12.12
    max(0,241)   23.38

    RDSA
    Price(254)    21.39
    Average(0,254)    18.86
    min(0,254)    16.21
    max(0,254)    21.65


    2011年10月28日 8:08
    版主

全部回复

  • 600000

    Option1
    Premium 1.18
    Payoff 0.48
    Payoff/Premium  0.407
     
    Option2
    Strike   16
    Premium 0.11
    Payoff -0.11
    Payoff/Premium  -1.0

    Option3
    Barrier 13.5
    Premium 0.92
    Payoff 0.74   
    Payoff/Premium  0.804 

    RDSA

    Option1
    Premium 2.13
    Payoff 0.397
    Payoff/Premium  0.186
     

    Option2
    Barrier 22
    Premium 1.62
    Payoff  0.907
    Payoff/Premium  0.56
     

     

     




    *Payoffs include undiscounted premium deduction
    2011年10月28日 8:25
    版主
  • 0700,0083这貌似是26号的数据呢
    2011年10月28日 8:26
  • 啊呵呵。确是。Product 名下面是对的。
    2011年10月28日 8:30
    版主
  • product A-option 3 的premium 是0.92 吧,亲
    2011年10月28日 8:34
  • 崩:)

    2011年10月28日 8:43
    版主
  • 买A2的上辈子都是折翼的天使,唉……
    2011年10月28日 8:50
  • 昨晚根目录里只有这么多了。若是提交在包里什么的,请报下队名/报名。要是PnL不像您的计算,或许这边输入的问题,请指出。谢谢。


    TeamName Sum of PnL Sum of Deviation Relative PnL
    Monday 343897 11.011 74%
    AIM 510641 5.873 84%
    Bamboos 237076 30.023 69%
    coolgame 742552 3.732 97%
    DRG -577966 2.735 23%
    endeavor -155932 6.577 47%
    Fast -1000000 0.834 0%
    Fincs 526050 6.610 85%
    FTL 665199 4.040 92%
    Guys -15254 8.598 55%
    GW spirit -1000000 1.883 0%
    How to Programing C# -155932 6.580 47%
    HPC028 406780 2.543 78%
    HPC065 -376049 2.527 35%
    HPC111 -675681 6.787 18%
    HPC112 186385 16.051 66%
    HPC115 804348 9.280 100%
    HPC121 -296610 6.087 39%
    HPC125 -97826 2.112 50%
    HPC136 -1000000 1.421 0%
    HPC137 -577966 4.888 23%
    HPC139 406780 3.957 78%
    HPC144 406779 0.330 78%
    HPC146 557163 2.408 86%
    HPC147 318622 37.123 73%
    HPC15 406780 0.346 78%
    HPC19 406780 3.509 78%
    HPC31 186385 0.347 66%
    HPC38 -296610 4.753 39%
    HPC42 -525446 13.913 26%
    HPC43 -610031 1.248 22%
    HPC46 -1000000 1.586 0%
    HPC63 513947 0.827 84%
    HPC77 -1000000 2.190 0%
    HPC83 -1000000 2.783 0%
    HPC87 -437288 6.581 31%
    HPC89 -823174 1.072 10%
    HPC9 125424 8.396 62%
    HPC90 -525446 3.553 26%
    HPC91 -1000000 1.663 0%
    Inspire -1000000 1.110 0%
    lyq -1000000 2.977 0%
    nkstars -437288 3.919 31%
    Parallelogram 266102 8.979 70%
    Paraputer 804348 3.020 100%
    Rock-paper-scissors 406780 3.600 78%
    SEED 406780 0.400 78%
    skyline 226957 2.572 68%
    Sunshine in the rain 186385 4.683 66%
    Sunspot -718644 5.820 16%
    Super-FC 406780 3.500 78%
    Team35 406780 3.040 78%
    Team57 671824 34.730 93%
    Team79 715720 30.443 95%
    Team99 -718644 4.246 16%
    TeamHPC67 -1000000 1.555 0%
    TeamSTAR 724834 12.999 96%
    WayToHPC 263043 8.039 70%
    华尔街 407177 3.757 78%
    罗斯柴尔德拐杖 406780 2.220 78%

    2011年10月28日 9:25
    版主
  • 这个有计算错误吧,我们是Team35,全部投资A1,那么相当于购买了1000000/1.18 amount的产品,每个产品payoff是0.48,即盈利为1000000/1.18*0.48,或者直接计算1000000*0.407=40.7W。
    2011年10月28日 9:32
  • 我们昨天的sharp ratio计算里面有个bug,悲剧
    2011年10月28日 10:17
  • HPC57 Team57

    昨晚上提交失败,今早发到Info邮箱里的~~~~

    请查收一下吧~~

    2011年10月28日 11:23
  • 你好,我们是Parallelogram,我们昨天在A-1投了900000,A-2投了100000,怎么算出来pnl是210424?不应该是260000+么。.。。
    2011年10月28日 11:31
  • 最高的收益率是80%,为什么会有队伍赚一倍多的?
    2011年10月28日 12:07
  • 你好,我们是Parallelogram,我们昨天在A-1投了900000,A-2投了100000,怎么算出来pnl是210424?不应该是260000+么。.。。


    是这样吗?

     

    Investment IsValidChoice  Premium   Units   PnL  PnL/unit
    900000 TRUE 1.18 762711.9 310423.73 0.407
    100000 TRUE 0.11 909090.9 -100000.00 -0.11



    Sum 210423.73
    2011年10月28日 12:51
    版主
  • 你好,我们是Parallelogram,我们昨天在A-1投了900000,A-2投了100000,怎么算出来pnl是210424?不应该是260000+么。.。。


    是这样吗?

     

    Investment IsValidChoice  Premium   Units   PnL  PnL/unit
    900000 TRUE 1.18 762711.9 310423.73 0.407
    100000 TRUE 0.11 909090.9 -100000.00 -0.11



    Sum 210423.73

    这个计算肯定是有问题的啊,最后一列是PnL/premium,如果是PnL/unit应当是0.48.

    我们队也有这个问题。

    2011年10月28日 13:04
  • HPC57:

    你们昨天的结果找到了。请确认update.。

    2011年10月28日 13:47
    版主
  • 嗯嗯。输入错了。请确认updated results.
    2011年10月28日 13:49
    版主
  • Endeavor队昨天买了60万A1,40万A2,我们算出来的结果是-15.58万,请版主确认。
    2011年10月28日 14:52
  • 你们的成绩不知为什么出现两回,所以PnL变双倍了。难道文件有两幅吗。。。

    请确认一下update

    2011年10月28日 15:07
    版主