询问者
HPC-in-Finance Day 4 (10月27日成绩)

常规讨论
-
数据来源
Product A
Product B
Symbol= SHA:600000
Period=6/1/2005 (Day=1) to 5/31/2010 (Day=1220)
Expiration Date (T=241) is as-of 5/31/2011
Symbol= LON:RDSA
Period=7/15/2005 (Day=1) to 12/31/2009 (Day=1127)
Expiration Date (T=254) is as-of 12/31/2010
600000
Price(241) 13.86
Average(0,241) 13.827
min(0,241) 12.12
max(0,241) 23.38
RDSA
Price(254) 21.39
Average(0,254) 18.86
min(0,254) 16.21
max(0,254) 21.65
- 已更改类型 augustinelModerator 2011年10月28日 8:08
- 已编辑 augustinelModerator 2011年10月28日 8:28
2011年10月28日 8:08版主
全部回复
-
600000
Option1
Premium 1.18
Payoff 0.48
Payoff/Premium 0.407
Option2
Strike 16
Premium 0.11
Payoff -0.11
Payoff/Premium -1.0
Option3
Barrier 13.5
Premium 0.92
Payoff 0.74
Payoff/Premium 0.804RDSA
Option1
Premium 2.13
Payoff 0.397
Payoff/Premium 0.186
Option2
Barrier 22
Premium 1.62
Payoff 0.907
Payoff/Premium 0.56
*Payoffs include undiscounted premium deduction- 已编辑 augustinelModerator 2011年10月28日 8:41
2011年10月28日 8:25版主 -
昨晚根目录里只有这么多了。若是提交在包里什么的,请报下队名/报名。要是PnL不像您的计算,或许这边输入的问题,请指出。谢谢。
TeamName Sum of PnL Sum of Deviation Relative PnL Monday 343897 11.011 74% AIM 510641 5.873 84% Bamboos 237076 30.023 69% coolgame 742552 3.732 97% DRG -577966 2.735 23% endeavor -155932 6.577 47% Fast -1000000 0.834 0% Fincs 526050 6.610 85% FTL 665199 4.040 92% Guys -15254 8.598 55% GW spirit -1000000 1.883 0% How to Programing C# -155932 6.580 47% HPC028 406780 2.543 78% HPC065 -376049 2.527 35% HPC111 -675681 6.787 18% HPC112 186385 16.051 66% HPC115 804348 9.280 100% HPC121 -296610 6.087 39% HPC125 -97826 2.112 50% HPC136 -1000000 1.421 0% HPC137 -577966 4.888 23% HPC139 406780 3.957 78% HPC144 406779 0.330 78% HPC146 557163 2.408 86% HPC147 318622 37.123 73% HPC15 406780 0.346 78% HPC19 406780 3.509 78% HPC31 186385 0.347 66% HPC38 -296610 4.753 39% HPC42 -525446 13.913 26% HPC43 -610031 1.248 22% HPC46 -1000000 1.586 0% HPC63 513947 0.827 84% HPC77 -1000000 2.190 0% HPC83 -1000000 2.783 0% HPC87 -437288 6.581 31% HPC89 -823174 1.072 10% HPC9 125424 8.396 62% HPC90 -525446 3.553 26% HPC91 -1000000 1.663 0% Inspire -1000000 1.110 0% lyq -1000000 2.977 0% nkstars -437288 3.919 31% Parallelogram 266102 8.979 70% Paraputer 804348 3.020 100% Rock-paper-scissors 406780 3.600 78% SEED 406780 0.400 78% skyline 226957 2.572 68% Sunshine in the rain 186385 4.683 66% Sunspot -718644 5.820 16% Super-FC 406780 3.500 78% Team35 406780 3.040 78% Team57 671824 34.730 93% Team79 715720 30.443 95% Team99 -718644 4.246 16% TeamHPC67 -1000000 1.555 0% TeamSTAR 724834 12.999 96% WayToHPC 263043 8.039 70% 华尔街 407177 3.757 78% 罗斯柴尔德拐杖 406780 2.220 78% - 已编辑 augustinelModerator 2011年10月28日 15:04
2011年10月28日 9:25版主 -
你好,我们是Parallelogram,我们昨天在A-1投了900000,A-2投了100000,怎么算出来pnl是210424?不应该是260000+么。.。。
是这样吗?Investment IsValidChoice Premium Units PnL PnL/unit 900000 TRUE 1.18 762711.9 310423.73 0.407 100000 TRUE 0.11 909090.9 -100000.00 -0.11
Sum 210423.73
这个计算肯定是有问题的啊,最后一列是PnL/premium,如果是PnL/unit应当是0.48.
我们队也有这个问题。
2011年10月28日 13:04