HPC-in-Finance Day 3 （10月26日成绩）

Question

数据来源

Product A
Symbol= HKG:0700
Period=1/3/2005 (Day=1) to 12/31/2009 (Day=1234)

Product B
Symbol= HKG:0083
Period=1/3/2005 (Day=1) to 12/31/2009 (Day=1234)


Expiration Date (T=249) is as-of 12/31/2010

0700   
Price(249)    168.9
Average(0,249)    157.3
min(0,249)    124.9
max(0,249)   187.6

0083
Price(249)    18.44
Average(0,249)    14.036
min(0,249)    11.02
max(0,249)    18.48
 

Answer 1

0700 Option1 Premium 11.13 Payoff 0.470   Option2 Strike   160 Premium 2.35 Payoff 0.350

0883 Option1 Strike 12 Premium 2.31 Payoff -0.274   Option2 Strike   12 Barrier 10 Premium 1.03 Payoff  1.006   Option3 Strike 12 Barrier 8 Premium 1.52 Payoff 0.516

*Payoffs include undiscounted premium deduction

Answer 2

 

 

TeamName	Sum of PnL	Sum of Deviation	Relative PnL
Monday	161164	102.161	20%
AIM	-38780	16.564	0%
Bamboos	44362	17.005	8%
BlueDragon	562888	7.634	59%
coolgame	74241	19.010	11%
DRG	12668	6.614	5%
endeavor	127595	15.605	16%
Fast	957721	0.874	98%
Fincs	148936	10.020	18%
FTL	148936	9.361	18%
Guys	148936	4.109	18%
GW spirit	95582	25.432	13%
How to Programing C#	74468	2.240	11%
HPC028	90247	33.394	13%
HPC065	301442	0.758	33%
HPC111	148936	35.416	18%
HPC112	95582	12.801	13%
HPC115	976839	7.864	100%
HPC121	148936	20.488	18%
HPC125	148936	9.101	18%
HPC137	397307	9.654	43%
HPC139	480097	2.504	51%
HPC146	728468	3.125	76%
HPC147	44681	169.310	8%
HPC15	976839	1.570	100%
HPC19	976839	0.026	100%
HPC31	913112	2.755	94%
HPC42	135689	9.986	17%
HPC43	789917	4.470	82%
HPC46	148936	7.188	18%
HPC63	74241	30.139	11%
HPC77	301442	21.674	33%
HPC83	127595	20.850	16%
HPC87	106253	29.502	14%
HPC89	509720	2.423	54%
HPC9	976839	0.347	100%
HPC91	149067	15.324	18%
Inspire	339569	1.484	37%
lyq	976839	1.184	100%
nkstars	187063	6.532	22%
Parallelogram	116924	21.583	15%
Paraputer	101277	6.090	14%
Rock-paper-scissors	902381	0.776	93%
SEED	976839	0.266	100%
skyline	111588	33.964	15%
Sunshine in the rain	148936	4.730	18%
Sunspot	789917	94.463	82%
Super-FC	976839	1.001	100%
Team144	0	9.305	4%
Team35	187063	7.894	22%
Team57	0	9.305	4%
Team79	251159	70.224	29%
Team99	63570	23.905	10%
TeamHPC67	804969	12.624	83%
TeamSTAR	881249	0.284	91%
WayToHPC	116924	34.703	15%
华尔街	95582	11.814	13%
宁静以智远	63570	15.271	10%
罗斯柴尔德拐杖	148936	0.200	18%
西电308	148936	7.111	18%

Answer 3

你好，我们团队是Fast，HPC117.昨天提交了。怎么没有我们成绩啊

Answer 4

HPC117: 找到了！请确认。

Answer 5

是的，谢谢主办方~~

Answer 6

主办方你好，我觉得我们组（HPC38-宁静以智远）的成绩好像算错了吧。。。。据我们的计算我们的sum of PnL是446000，我们投资的是昨天的 Product A-Option1 800000； Product A-Option2 200000，请主办方核实！麻烦了，谢谢！

Answer 7

管理员你好！我们队（HPC15）昨天也按时提交了allocation,没有在公布出来的成绩表中找到自己的成绩，能不能麻烦检查一下呢？谢谢！

Answer 8

HPC15:
呵呵。你们冒充HPC16了！

26/10/2011,HPC16, Product B-Option2,-0.564,1000000

Answer 9

啊！不好意思这个是我昨天的失误……这个结果的确是我们做出来的，麻烦纠正过来吧，谢谢！

Answer 10

HPC15:
呵呵。你们冒充HPC16了！

26/10/2011,HPC16, Product B-Option2,-0.564,1000000

r u kidding me？负的收益还全投100w？

Answer 11

是这样的吗？

Product	Investment	IsValidChoice	Premium	Units	PnL/unit	PnL
Product A-Option1	800000	TRUE	11.13	71877.81	0.47	33782.570
Product A-Option2	200000	TRUE	2.35	85106.38	0.35	29787.234

 

Answer 12

你好，我的团队是HPC31小组，现在这里没有我们的成绩。昨天提交作业了的，我们的结果（csv文件）放在文件夹里面了，没有放到根目录下，请麻烦帮我们查下，谢谢！

Answer 13

恩，搞错了，想成份数了，麻烦了！谢谢！

Answer 14

我们是Parallelogram组，昨天投了300000在A-1，700000在A-2，为什么PnL只有4w，是不是算错了？

Answer 15

第二行好像掉了个零。。。

Date, TeamName, Product, Option Fair Value, Investment
26/10/2011, Parallelogram, Product A-Option1, 9.271024468028, 300000
26/10/2011, Parallelogram, Product A-Option2, 13.1321801839067, 70000

帮你更正了。

Answer 16

HPC15:
呵呵。你们冒充HPC16了！

26/10/2011,HPC16, Product B-Option2,-0.564,1000000

r u kidding me？负的收益还全投100w？

同问，+1

Answer 17

尊敬的管理员： 你好！我们是Bamboos队的，您更新后我们的结果发生了变化，比原先正确的少了很多，现在的数据如下(第三行)： Bamboos 44362 17.005 但是事实上我们提交的比例是A-opt1 980000，A-opt2 20000，并且对照了副本，我们的格式也是正确的，麻烦主办方帮我们重新计算一下 ，谢谢

Answer 18

尊敬的主办方，您好。我们是HPC58队，队名是skyline，根据贵方给的公式PnL is based on your chosen option allocations multiplied by payoffs defined in the above posts.我们的成绩有点问题啊，想麻烦主办方帮我们复审一下，在此多谢~~

Answer 19

您好

我们是hpc32，sunspot队，

Date, TeamName, Product, Investment
26/10/2011, Sunspot, Product A-Option1, 200000
26/10/2011, Sunspot, Product B-Option2, 800000

这是我们的结果，希望人工查询下我们的结果，麻烦了

谢谢

 

 

Answer 20

augustinel，你好！

我们是Bamboos队的，我们的结果好像也被漏了个零，我们原先应该盈利40多万，现在更新公布之后我们变成4万，我们A-option1投了98万，A-option2投了2万。我们的成绩在公布的第三行，拜托你check一下，谢谢！

Answer 21

我很质疑啊，主办方，有些期权的真实结果已经出来了，还可以改结果么？如果有的队伍明明就没有提交allocation.csv，等到真实的结果出来后，说“自己提交了，请主办方再次确认一下allocation.csv”而实际上这个allocation.csv是根据现有结果造假的，这样做公平么？

Answer 22

+1

我很质疑啊，主办方，有些期权的真实结果已经出来了，还可以改结果么？如果有的队伍明明就没有提交allocation.csv，等到真实的结果出来后，说“自己提交了，请主办方再次确认一下allocation.csv”而实际上这个allocation.csv是根据现有结果造假的，这样做公平么？

Answer 23

HPC15:
呵呵。你们冒充HPC16了！

26/10/2011,HPC16, Product B-Option2,-0.564,1000000

r u kidding me？负的收益还全投100w？

屌爆了~~

有好多队全投的 Product B-Option2

而且deviation 0.*

主办方不觉得世界太疯狂了~

我只是想问那些牛人 一个股票 S(0)=10  P{S(1)=15}=1/2   P{S(1)=5}=1/2  随便找个什么 Call  就一期 你们怎么price的  

 

金融高峰对话时  Morgan  一定要虚心请教

ps：@oolihiloo    cdconan jamesscott9038 我们不才，最后一天了 不如用这么珍贵的计算资源算一下无套利定价和真实payoff之间的deviation的概率分布 （直觉告诉我如果deviation太小，那么at 99% confidence level, 这个定价是错的）

 

Answer 24

您好。要求重申的队伍们不是重交allocation.csv。同学们要求重审时，大部分需要重申的理由是因为从原来的CSV，数据输入时的人工误差，我们都是根据昨天凌晨左右FTP根目录的备份文件中的资料来做计算的。若是邮箱的提交，我们会确认邮件时间。所以，因该不会有您提到的现象。

 

Answer 25

bamboo队你们好。请确认以下的计算。谢谢。

Product	Investment	IsValidChoice	Premium	Units	PnL/unit	PnL
Product A-Option1	980000	TRUE	11.13	88050.31	0.47	41383.65
Product A-Option2	20000	TRUE	2.35	8510.638	0.35	2978.72
					Sum	44362.37

Answer 26

啊、你们提交的确实是这样。是这边输入时的疏忽。请确认updated成绩。谢谢。

Answer 27

是这么算出来得。请确认。

Product	Investment	IsValidChoice	Premium	Units	PnL/unit	PnL
Product A-Option1	350000	TRUE	11.13	31446.54	0.47	14779.87
Product A-Option2	650000	TRUE	2.35	276595.7	0.35	96808.51
					Sum	111588.38

Answer 28

版主您好，HPC67怎么没有看到结果？我们已经按时提交了。

Answer 29

winston你好。根目录里没看到，请问是放在包里吗？

Answer 30

我们是根目录和包里边都放了一份，请您再检查一下，谢谢！

Answer 31

或者是外边的Allocate文件名字写错了？麻烦您核实一下我们每天的Allocate文件，谢谢！

Answer 32

哦，原来改成这么算了

Answer 33

找到了。文件是1025-HPC67-Allocation.csv对吗？五分钟清看下update.

Answer 34

是的，当时时间紧，没有把名字改过来。多谢！