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HPC-in-Finance Day 3 (10月26日成绩) RRS feed

  • 常规讨论

  • 数据来源

    Product A
    Symbol= HKG:0700
    Period=1/3/2005 (Day=1) to 12/31/2009 (Day=1234)

    Product B
    Symbol= HKG:0083
    Period=1/3/2005 (Day=1) to 12/31/2009 (Day=1234)


    Expiration Date (T=249) is as-of 12/31/2010

    0700   
    Price(249)    168.9
    Average(0,249)    157.3
    min(0,249)    124.9
    max(0,249)   187.6

    0083
    Price(249)    18.44
    Average(0,249)    14.036
    min(0,249)    11.02
    max(0,249)    18.48
     
    2011年10月27日 2:57
    版主

全部回复

  • 0700

    Option1
    Premium 11.13
    Payoff 0.470

     
    Option2
    Strike   160
    Premium 2.35
    Payoff 0.350


      
     
     
     
     
    0883

    Option1
    Strike 12
    Premium 2.31
    Payoff -0.274
     
    Option2
    Strike   12
    Barrier 10
    Premium 1.03
    Payoff  1.006
     
    Option3
    Strike 12
    Barrier 8
    Premium 1.52
    Payoff 0.516


    *Payoffs include undiscounted premium deduction
    2011年10月27日 3:24
    版主
  •  

     

    TeamName Sum of PnL Sum of Deviation Relative PnL
    Monday 161164 102.161 20%
    AIM -38780 16.564 0%
    Bamboos 44362 17.005 8%
    BlueDragon 562888 7.634 59%
    coolgame 74241 19.010 11%
    DRG 12668 6.614 5%
    endeavor 127595 15.605 16%
    Fast 957721 0.874 98%
    Fincs 148936 10.020 18%
    FTL 148936 9.361 18%
    Guys 148936 4.109 18%
    GW spirit 95582 25.432 13%
    How to Programing C# 74468 2.240 11%
    HPC028 90247 33.394 13%
    HPC065 301442 0.758 33%
    HPC111 148936 35.416 18%
    HPC112 95582 12.801 13%
    HPC115 976839 7.864 100%
    HPC121 148936 20.488 18%
    HPC125 148936 9.101 18%
    HPC137 397307 9.654 43%
    HPC139 480097 2.504 51%
    HPC146 728468 3.125 76%
    HPC147 44681 169.310 8%
    HPC15 976839 1.570 100%
    HPC19 976839 0.026 100%
    HPC31 913112 2.755 94%
    HPC42 135689 9.986 17%
    HPC43 789917 4.470 82%
    HPC46 148936 7.188 18%
    HPC63 74241 30.139 11%
    HPC77 301442 21.674 33%
    HPC83 127595 20.850 16%
    HPC87 106253 29.502 14%
    HPC89 509720 2.423 54%
    HPC9 976839 0.347 100%
    HPC91 149067 15.324 18%
    Inspire 339569 1.484 37%
    lyq 976839 1.184 100%
    nkstars 187063 6.532 22%
    Parallelogram
    116924
    21.583
    15%
    Paraputer 101277 6.090 14%
    Rock-paper-scissors 902381 0.776 93%
    SEED 976839 0.266 100%
    skyline 111588 33.964 15%
    Sunshine in the rain 148936 4.730 18%
    Sunspot
    789917
    94.463 82%
    Super-FC 976839 1.001 100%
    Team144 0 9.305 4%
    Team35 187063 7.894 22%
    Team57 0 9.305 4%
    Team79 251159 70.224 29%
    Team99 63570 23.905 10%
    TeamHPC67 804969 12.624 83%
    TeamSTAR 881249 0.284 91%
    WayToHPC 116924 34.703 15%
    华尔街 95582 11.814 13%
    宁静以智远 63570 15.271 10%
    罗斯柴尔德拐杖 148936 0.200 18%
    西电308 148936 7.111 18%




    2011年10月27日 10:03
    版主
  • 你好,我们团队是Fast,HPC117.昨天提交了。怎么没有我们成绩啊
    2011年10月27日 10:16
  • HPC117: 找到了!请确认。
    2011年10月27日 10:51
    版主
  • 是的,谢谢主办方~~
    2011年10月27日 10:54
  • 主办方你好,我觉得我们组(HPC38-宁静以智远)的成绩好像算错了吧。。。。据我们的计算我们的sum of PnL是446000,我们投资的是昨天的 Product A-Option1 800000; Product A-Option2 200000,请主办方核实!麻烦了,谢谢!
    2011年10月27日 11:05
  • 管理员你好!我们队(HPC15)昨天也按时提交了allocation,没有在公布出来的成绩表中找到自己的成绩,能不能麻烦检查一下呢?谢谢!
    2011年10月27日 11:17
  • HPC15:
    呵呵。你们冒充HPC16了!

    26/10/2011,HPC16, Product B-Option2,-0.564,1000000
    2011年10月27日 11:34
    版主
  • 啊!不好意思这个是我昨天的失误……这个结果的确是我们做出来的,麻烦纠正过来吧,谢谢!
    2011年10月27日 11:45
  • HPC15:
    呵呵。你们冒充HPC16了!

    26/10/2011,HPC16, Product B-Option2,-0.564,1000000
    r u kidding me?负的收益还全投100w?
    2011年10月27日 11:57
  • 是这样的吗?

    Product Investment IsValidChoice  Premium   Units  PnL/unit  PnL 
    Product A-Option1 800000 TRUE 11.13 71877.81 0.47 33782.570
    Product A-Option2 200000 TRUE 2.35 85106.38 0.35 29787.234

     

    2011年10月27日 12:16
    版主
  • 你好,我的团队是HPC31小组,现在这里没有我们的成绩。昨天提交作业了的,我们的结果(csv文件)放在文件夹里面了,没有放到根目录下,请麻烦帮我们查下,谢谢!
    2011年10月27日 12:29
  • 恩,搞错了,想成份数了,麻烦了!谢谢!
    2011年10月27日 12:57
  • 我们是Parallelogram组,昨天投了300000在A-1,700000在A-2,为什么PnL只有4w,是不是算错了?
    2011年10月27日 13:06
  • 第二行好像掉了个零。。。

    Date, TeamName, Product, Option Fair Value, Investment
    26/10/2011, Parallelogram, Product A-Option1, 9.271024468028, 300000
    26/10/2011, Parallelogram, Product A-Option2, 13.1321801839067, 70000

    帮你更正了。
    2011年10月27日 13:25
    版主
  • HPC15:
    呵呵。你们冒充HPC16了!

    26/10/2011,HPC16, Product B-Option2,-0.564,1000000
    r u kidding me?负的收益还全投100w?

    同问,+1
    2011年10月27日 14:06
  • 尊敬的管理员: 你好!我们是Bamboos队的,您更新后我们的结果发生了变化,比原先正确的少了很多,现在的数据如下(第三行): Bamboos 44362 17.005 但是事实上我们提交的比例是A-opt1 980000,A-opt2 20000,并且对照了副本,我们的格式也是正确的,麻烦主办方帮我们重新计算一下 ,谢谢
    2011年10月27日 14:07
  • 尊敬的主办方,您好。我们是HPC58队,队名是skyline,根据贵方给的公式PnL is based on your chosen option allocations multiplied by payoffs defined in the above posts.我们的成绩有点问题啊,想麻烦主办方帮我们复审一下,在此多谢~~

    2011年10月27日 14:07
  • 您好

    我们是hpc32,sunspot队,

    Date, TeamName, Product, Investment
    26/10/2011, Sunspot, Product A-Option1, 200000
    26/10/2011, Sunspot, Product B-Option2, 800000

    这是我们的结果,希望人工查询下我们的结果,麻烦了

    谢谢

     

     

    2011年10月27日 14:21
  • augustinel,你好!

    我们是Bamboos队的,我们的结果好像也被漏了个零,我们原先应该盈利40多万,现在更新公布之后我们变成4万,我们A-option1投了98万,A-option2投了2万。我们的成绩公布的第三行,拜托你check一下,谢谢!

    2011年10月27日 14:44
  • 我很质疑啊,主办方,有些期权的真实结果已经出来了,还可以改结果么?如果有的队伍明明就没有提交allocation.csv,等到真实的结果出来后,说“自己提交了,请主办方再次确认一下allocation.csv”而实际上这个allocation.csv是根据现有结果造假的,这样做公平么?

    2011年10月27日 15:39
  • +1

    我很质疑啊,主办方,有些期权的真实结果已经出来了,还可以改结果么?如果有的队伍明明就没有提交allocation.csv,等到真实的结果出来后,说“自己提交了,请主办方再次确认一下allocation.csv”而实际上这个allocation.csv是根据现有结果造假的,这样做公平么?

    2011年10月27日 15:45
  • HPC15:
    呵呵。你们冒充HPC16了!

    26/10/2011,HPC16, Product B-Option2,-0.564,1000000
    r u kidding me?负的收益还全投100w?

    屌爆了~~

    有好多队全投的 Product B-Option2

    而且deviation 0.*

    主办方不觉得世界太疯狂了~

    我只是想问那些牛人 一个股票 S(0)=10  P{S(1)=15}=1/2   P{S(1)=5}=1/2  随便找个什么 Call  就一期 你们怎么price的  

     

    金融高峰对话时  Morgan  一定要虚心请教

    ps:@oolihiloo    cdconan jamesscott9038 我们不才,最后一天了 不如用这么珍贵的计算资源算一下无套利定价和真实payoff之间的deviation的概率分布 (直觉告诉我如果deviation太小,那么at 99% confidence level, 这个定价是错的)

     

    2011年10月27日 16:15
  • 您好。要求重申的队伍们不是重交allocation.csv。同学们要求重审时,大部分需要重申的理由是因为从原来的CSV,数据输入时的人工误差,我们都是根据昨天凌晨左右FTP根目录的备份文件中的资料来做计算的。若是邮箱的提交,我们会确认邮件时间。所以,因该不会有您提到的现象。

     

    2011年10月27日 22:21
    版主
  • bamboo队你们好。请确认以下的计算。谢谢。

    Product Investment IsValidChoice  Premium   Units  PnL/unit  PnL 
    Product A-Option1 980000 TRUE 11.13 88050.31 0.47 41383.65
    Product A-Option2 20000 TRUE 2.35 8510.638 0.35 2978.72





    Sum 44362.37

    2011年10月27日 22:31
    版主
  • 啊、你们提交的确实是这样。是这边输入时的疏忽。请确认updated成绩。谢谢。
    2011年10月27日 22:38
    版主
  • 是这么算出来得。请确认。

    Product Investment IsValidChoice  Premium   Units  PnL/unit  PnL 
    Product A-Option1 350000 TRUE 11.13 31446.54 0.47 14779.87
    Product A-Option2 650000 TRUE 2.35 276595.7 0.35 96808.51





    Sum 111588.38

    2011年10月27日 22:45
    版主
  • 版主您好,HPC67怎么没有看到结果?我们已经按时提交了。
    2011年10月28日 4:53
  • winston你好。根目录里没看到,请问是放在包里吗?
    2011年10月28日 5:38
    版主
  • 我们是根目录和包里边都放了一份,请您再检查一下,谢谢!
    2011年10月28日 6:10
  • 或者是外边的Allocate文件名字写错了?麻烦您核实一下我们每天的Allocate文件,谢谢!
    2011年10月28日 6:13
  • 哦,原来改成这么算了
    2011年10月28日 6:14
  • 找到了。文件是1025-HPC67-Allocation.csv对吗?五分钟清看下update.
    2011年10月28日 6:20
    版主
  • 是的,当时时间紧,没有把名字改过来。多谢!
    2011年10月28日 6:30