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能否给个option product的格式 RRS feed

答案

  • 1.他们评估应该会结合历史数据和他们的模型一起,我估计没有任何一个模型敢说它一定是最准的。

    2.它当天给了几个类型和产品你就算几个就行了,不一定每个类型都有。

    2011年10月23日 3:13
  • Felix同邪全说中了。

     

    简单地举个的 example question:

    Contest Day N

    Here are the historical data for Products A,B,C.

    Here are the options you can acquire:

    1. Asian Call on Product A selling at premium of $5.5 with fixed strike at $110, expiring in T+200. Method of averaging = arithmetic mean of end-of-day (EOD) prices from T=0 to T+200. 
    2. Up-and-out Call on Product A. Premium = $3.1. Option knocks out if Product A exceeds $120 between T=0 and T+200.
    3. Asian Put on Product B. Premium = $4.2, fixed strike = $78, Expires T+200. Arithimetic mean.
    4. Down-and-out Put on Product C. Premium = $2.3. Knocks out at $56.2. Expires T+200.

    Please allocate your cash ($1million) in up to two of the above options where you expect the highest payout.

     

    Contest Day N+1

    Here are the historical data for Products D,E,F,G.

    Here are the options available today:

    1. Lookback on Product D, .....
    2. Up-and-in Call on Product E...
    3. Asian Call on Product F...
    4. etc, etc.

    Please allocate your cash ($1million) in up to two of the above options where you expect the highest payout.

    • 已建议为答案 风行天上 2011年10月23日 6:16
    • 已标记为答案 Felix.Xu 2011年10月23日 7:47
    2011年10月23日 5:22
    版主

全部回复

  • For example?
    2011年10月22日 15:00
    版主
  • 就是备选的product,我们要计算的,每个期权类型会有若干个吗?
    2011年10月22日 15:23
  • 每天的题目里头不是每一个类型都会出现的。有时一种期权会出现若干回,别的类型当天就休息了。。。
    2011年10月22日 15:35
    版主
  • oh,假如第一天有亚洲期权,那这个类型的期权会有多个备选product吧,product是否都是stock option?
    2011年10月22日 15:59
  • product是否都是stock option?

    不一定。。。

    2011年10月22日 16:40
    版主
  • 那对于股指期权、货币期权,他们的股利收益率、无风险收益率是否会提供呢
    2011年10月23日 1:57
  • augustinel,你好,请问你说的别的类型就休息是什么意思啊?不是五天里面会给不同的期权,然后让我们的模型计算收益,最后所有的收益加起来来排名的吗?

    2011年10月23日 2:03
  • 你只用选其中的一个或两个产品投资就行了 收益是他们来评估的 当然你选择的过程必然需要评估 
    • 已编辑 Felix.Xu 2011年10月23日 2:05
    2011年10月23日 2:04
  • 题目说:

    The option types you need to evaluate each day will include one or more of the following:
    - Asian option
    - Knock-in options
    - Knock-out options
    - Look-back options
    请问你的意思是不是:就是说每一天会给出上述的一种或多种期权类型,产品也会给出多钟。我们选择其中的一钟或两种产品进行投资,主办方来评估我们的收益。
    但是这里就会有两个问题:
    第一个问题是主办方怎么评估我们的收益?是不是根据他自己的模型还是已有的数据(已有的数据是主办方已经知道了某个期权产品的基础工具的一年后的价格,也就是说主板方给我们的数据实际上是6年前或是更早的历史数据)。
    第二个问题是我们的模型不是对四种期权类型的产品给一个fair value吗?既然这样的话augustinel在楼上所说的别的类型就休息的说法就有点说不通了。谢谢,希望我把问题说明白了
    2011年10月23日 2:24
  • 1.他们评估应该会结合历史数据和他们的模型一起,我估计没有任何一个模型敢说它一定是最准的。

    2.它当天给了几个类型和产品你就算几个就行了,不一定每个类型都有。

    2011年10月23日 3:13
  • Felix同邪全说中了。

     

    简单地举个的 example question:

    Contest Day N

    Here are the historical data for Products A,B,C.

    Here are the options you can acquire:

    1. Asian Call on Product A selling at premium of $5.5 with fixed strike at $110, expiring in T+200. Method of averaging = arithmetic mean of end-of-day (EOD) prices from T=0 to T+200. 
    2. Up-and-out Call on Product A. Premium = $3.1. Option knocks out if Product A exceeds $120 between T=0 and T+200.
    3. Asian Put on Product B. Premium = $4.2, fixed strike = $78, Expires T+200. Arithimetic mean.
    4. Down-and-out Put on Product C. Premium = $2.3. Knocks out at $56.2. Expires T+200.

    Please allocate your cash ($1million) in up to two of the above options where you expect the highest payout.

     

    Contest Day N+1

    Here are the historical data for Products D,E,F,G.

    Here are the options available today:

    1. Lookback on Product D, .....
    2. Up-and-in Call on Product E...
    3. Asian Call on Product F...
    4. etc, etc.

    Please allocate your cash ($1million) in up to two of the above options where you expect the highest payout.

    • 已建议为答案 风行天上 2011年10月23日 6:16
    • 已标记为答案 Felix.Xu 2011年10月23日 7:47
    2011年10月23日 5:22
    版主
  • 请问回望期权没指定floating还是fixed的话默认是哪种?
    2011年10月23日 8:13
  • 没有指定的话请用Floating算法取得Strike Price。
    2011年10月23日 15:32
    版主