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关于合约细节提问 RRS feed

  • 问题

  • 请问版主,barrier option中,是要考虑一天中所有的价格是否hit到barrier,还是只要考虑收盘价是否hit到barrier。因为我在文献中看到说是,为了防止利用时差套利云云,就一般选择监视收盘价即可。

     

    2011年10月23日 6:11

答案

  •  

    Limiting barrier events to end-of-day prices may indeed provide the benefits you described.

     

    For this contest, please assume intraday highs/lows can also trigger barrier knock-outs/-ins.

     

    2011年10月23日 15:49
    版主

全部回复

  • 你考虑的忒细了
    2011年10月23日 8:29
  •  

    Limiting barrier events to end-of-day prices may indeed provide the benefits you described.

     

    For this contest, please assume intraday highs/lows can also trigger barrier knock-outs/-ins.

     

    2011年10月23日 15:49
    版主
  • 那就是最高价最低价也要考虑是否触及障碍了.OoOo...
    2011年10月23日 16:58