Ну на самом же деле всё просто ;) Пять минут в яндексе =^_^=
http://shatalov.su/directx_primer/1_directx_setup.php
DirectX SDK и Visual C++ нужно.
SDK качать
тут. End-users качать не надо, он уже включён в SDK.
Всё вышенаписанное является моим мнением и может не совпадать с Вашим. Грамматические ошибки так же являются авторским стилем изложения ^_^