Если делать неуправляемое приложение (не для .net), то в распоряжении только Windows API. Создайте мастером проект типа "Приложение Win32" и получите скелет оконного интерфейса. Если приложение для .net, создайте пустой проект CLR, добавьте туда форму
Windows, вручную напишите функцию WinMain. Визуальный конструктор поможет наполнить форму содержанием.
