Может кому понадобится, для того чтобы приложеие работало после блокировки достаточно вставит вот такой код:
PhoneApplicationService.Current.ApplicationIdleDetectionMode = IdleDetectionMode.Disabled;
Но в конкретно моем случае к концу ссылки я добавлял "?ext=.mp3" , и как оказывается после блокировки весь квери стринг в ссылке пропадает, что приводит к остановке проигрывателя. Почему это происходит я так и не понял, но
как решение для себя в конец ссылки добавяю "/File.mp3".