Olá Garibaldo, o código abaixo passa em todos os items marcados e inserir eles em uma lista de strings, depois disso você manipula os items marcadas como você desejar.
List<string> itemsMarcados = new List<string>();
foreach(var itemMarcado in this.checkedListBox1.CheckedItems)
{
itemsMarcados.Add(itemMarcado.ToString());
}
Caso você queira que todos os items marcados fiquem em uma variável para imprimir todos de uma vez, você pode usar o StringBuilder.
StringBuilder sb = new StringBuilder();
foreach(var itemMarcado in this.checkedListBox1.CheckedItems)
{
sb.AppendLine(itemMarcado.ToString());
}
MessageBox.Show("Os items marcados são: " + sb.ToString());