Viviane,
Consultei Gilberto, responsável pela nossa infra-estrutura, e ele informou que:
Quando o IIS é instalado ele cria uma pasta Default Web Site como contêiner principal e já com seu nível de segurança e autenticação. Quando criamos sites virtuais, diretórios virtuais, ou instalamos aplicativos/ferramentas, são criados abaixo do Default Web Site pegando então o nível de segurança/autenticação deste “pai”. No caso do MS Project, ele modifica o padrão de autenticação. Você teria que clicar com o botão direito do mouse em diretórios/sites virtuais, escolher Properties/Directory Security/Edit , e marcar Enable Anonymous Access. Se achar que deve utilizar um nível segurança maior, deve desmarcar Enable Anonymous Access e utilizar o método Integrated Windows Authentication que nesta caso irá pedir sempre usuário e senha.
PS: Isso seria um dos problemas mas podem existir outras configurações a serem mudadas.
Espero que ajude. Atc,