Olá
Não há problema.
Qto a baixar, voce se refere a material de estudo? Se sim, vá ate o media center e baixe os videos do Laercio de Freitas (sao 3): http://www.msdnbrasil.com.br/microsoft.mediacenter/Default.aspx_x_TYPE_x_Videos.aspx
Se não, para "criar" voce já tem tudo que precisa no Visual Studio, não precisando de nenhum componente adicional. Apenas precisará baixar o Report Viewer Redistributable (seção Downloads do site da Microsoft) para instalar nas máquinas dos clientes.
Dê uma olhada nos vídeos, são muito bons (e baixe o codigo fonte).
[]s
Robson Castilho - Desenvolvedor C# - MCTS .Net 2.0 Windows Applications [Se o post foi útil, não esqueça de marcá-lo. Obrigado]