Pelo que eu entendi tu queres colocar teu texto do header em vertical?
bom, se tu não achar uma saida, tenta algo com conceitos de programação da POG (programação orientada a gambiarra)
se tu realmente precisa disso, coloca o header.style.wrapmode (algo assim) pra true, e depois coloca um size ridiculo de pequeno que só caberia uma letra na coluna
depois no autosizerows tu coloca pra cellsexceptheader
sei la, to indo no xutão... mas talvez tu consiga... pq por padrão acho que o datagridview não tem nada não cara
boa sorte ai