Douglas,
Um detalhe muito importante, se você for utilizar o XP_CMDShell será necessário que o usuário seja um sysadmim para poder ter capacidade de executar esta funcionalidade, em alguns casos poderá representar vulnerabilidade par ao SQL Server.
Minha sugestão seria utilizar diretamente os comandos BCP, SQLCMD ou até mesmo através da ferramenta BIDS.
Pedro Antonio Galvão Junior [MVP | Microsoft Evangelist | Microsoft Partner | Engenheiro de Softwares | Especialista em Banco de Dados | SorBR.Net | Professor Universitário | MSIT.com]