Olá Sensei,
A validação de dados do Excel está disponível no VBA através do objeto validation.
Segue abaixo a referência.
https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/office/ff821214.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
Para verificar se determinado intervalo possui validação, você pode tentar retornar o tipo de validação daquele intervalo, caso ele retorne erro, significa que não há validação naquele intervalo.
'##### Function for Validation check
Private Function HasValidation(r) As Boolean
'Returns True if every cell in Range r uses Data Validation
On Error Resume Next
x = r.Validation.Type
If Err.Number = 0 Then HasValidation = True Else HasValidation = False
End Function
