Olá, dentro do visual Studio tem no menu a opção Data\Add New data Source, escolhendo a opção Database e depois DataSet você tem a opção de criar uma nova conexão, neste momento ao entra nesta tela você tem a opção de escolher
uma Change Data Source, lá eu tenho vários tipos de Data Source:
Microsoft Access Database File
Microsoft ODBC Data Source
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server Database File
Oracle Database
Como e possível adicionar mais opções para outros tipos de banco de dados?