ola,
é Web sua aplicação?
se for Web, vai ter que usar um complemento Ajax pra tornar isto possivel. Um complemento seria o ComboBox, ele é o mesmo elemento encontrado nos sistemas Windows Form.
Nele é possivel alterar as propriedades AutoCompleteMode e definir qual ação deseja.
Dá uma olhada neste link, tem o exemplo do ComboBox para Web e tem o download da ToolKit Ajax
http://www.asp.net/ajax/ajaxcontroltoolkit/Samples/ComboBox/ComboBox.aspx
Se for Windows Form só usar o ComboBox padrão e alterar a propriedade AutoCompleteMode para o modo que você desejar.
Vlw.