Olá,
Para preencher um dataset com uma consulta faça o seguinte:
//Query para consulta
string query = "select * from tabela";
//Instância do objeto de conexão
SqlConnection conn = new SqlConnection();
//Abre a conexão com o banco
conn.Open();
//Faz a consulta através do objeto SqlDataAdapter
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(query, conn);
//Instância do objeto DataSet
DataSet ds = new DataSet();
//Preenche DataSet com o SqlDataAdapter
da.Fill(ds);
[]'s