Boa noite.
Partindo do principio que você está executando o setup de forma executável e não bootável possa ser que esteja dando erro, também você deverá vê sobre a questão da plataforma se é X86(32 Bits) ou X64(64 Bits).
Você deveria setar no 1FirstBoot para CD-ROM OU DVD-ROM, enfim, conforme a configuração da bios, e realizar a formatação normal.
Qualquer dúvida é só falar!
Espero ter ajudado!