Olá,
é possível sim, mas, você faria isso em um div, exemplo:
<div style="overflow:auto; height:100px; width:100px;">
<asp:GridView id="gridTeste" width="100px" />
</div>
No exemplo acima quando o gridview ultrapassar o width ou o height do div uma barra de rolagem será criada.
Teste e dê um retorno.
Wennder Santos