Gustavo, para vc alterar nome das colunas e outras propriedades, você pode ter isso préconfigurado, utilizando tablestyle.
Em tempo de design, se vc clicar no seu datagrid, vai exibir na janela de propriedades a propriedade tablestyle para você configurar.
De uma olhada aqui para configurar em tempo de execução:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.datagridtablestyle(VS.71).aspx
Espero ter ajudado.
