Junior,
Quando você define o DataSource do DataGridView, você já pode editar, excluir e incluir. O problema que você tem que resolver é enviar as alterações para o banco, e para isso basta você implementar algum método que faça a chamada para o método Update do DataAdapter que você utilizou. Tipo:
'Após você ter editado dos dados...
DataAdapter.Update(DataSet.GetChanges()) 'Mande as alterações para o banco
