Boa noite, Durval
Tente assim:
Private Sub clicou(sender As Object, e As EventArgs) Handles PictureBox1.Click, PictureBox2.Click, PictureBox3.Click
Select Case CType(sender, PictureBox).Name
Case "PictureBox1"
MsgBox("Você clicou no PictureBox1")
Case "PictureBox2"
MsgBox("Você clicou no PictureBox2")
Case "PictureBox3" 'ou Else
MsgBox("Você clicou no PictureBox3")
End Select
End Sub
Ou assim:
Private Sub clicou(sender As Object, e As EventArgs) Handles PictureBox1.Click, PictureBox2.Click, PictureBox3.Click
MsgBox("Você clicou em " & CType(sender, PictureBox).Name)
End Sub
Se der certo, por gentileza, marque como resposta.
MARIANO1776