Olá Diego,
Vc pode especificar o erro?
Caso seja problema de acesso negado, vc precisa ir ao local que está tentando criar a pasta e editar as permissões.
Ex.: Directory.CreateDirectory("C:\\Diretorio");
Vá ao C: e em propriedades, na aba segurança, verifique se está marcado todas as permissões (controle total, modificar, ler, etc).
abs,
Thiago