Galera,
depois de ficar horas pesquisando sobre o assunto, vi que o DataGrid para compact framework não tem a possibilidade de editar a célula. Bom, continuei pesquisando um pouco e vi que existe uma maneira de fazer com que seja feita a edição da célula (Gambiarra).
Primeiro, adicionamos um TextBox no form, no meu caso chamei de txtEditCell.
Depois no evento click do grid, colocamos a seguinte instrução de código:
private void grid_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Pegando a célula corrente.
DataGridCell cell = grid.CurrentCell;
//Retirando o evento TextChanged
txtEditCell.TextChanged -= txtEditCell_TextChanged
//Setando o texto que está na célula corrente no text box.
txtEditCell.Text = grid[cell.RowNumber,cell.ColumnNumber].ToString();
//Adicionando o evento TextChanged
txtEditCell.TextChanged += txtEditCell_TextChanged
//pegando a posição da célula.
Rectangle rc = grid.GetCellBounds(cell.RowNumber, cell.ColumnNumber);
//posicionando o text box em cima da célula corrente.
txtEditCell.Bounds = RectangleToClient(grid.RectangleToScreen(rc));
txtEditCell.Focus();
}
E no evento TextChanged do TextBox (txtEditCell), colocamos a seguinte instrução de código:
private void txtEditCell_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
grid[grid.CurrentCell.RowNumber,grid.CurrentCell.ColumnNumber] = txtEditCell.Text.Trim();
}
Bom, espero ter ajudado.