Olá,
Acredito que esse artigo tenha várias das respostas para suas dúvidas (Como o que usar e alternativas em alguns casos). Dá uma olhada:
http://www.eduardopires.net.br/2015/04/pense-duas-vezes-antes-de-utilizar-sessions/
OBS: Apesar que se souber usar Session sem abuso e para uma ou duas coisas pequenas, eu não vejo problema.
Valeu!
Se a resposta for relevante ou tenha resolvido seu problema, marque como útil/resposta!
André Secco
Microsoft MSP & MSDN Tech Advisor
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Twitter: @andre_secco