Para atribuir para todos os links da página tenta fazer assim:
For Each htmlEle As HtmlElement In Webbrowser1.document.Links
addhandler htmlElec.click, addressof YourSub
Next
private sub YourSub()
'do what you want here
end sub
Você também pode tentar usar o evento click da propriedade Document do webbrowser.
Bruno Ferreira de Souza
MVP - Microsoft Valuable Professional
MCTS .NET Framework - Windows Applications
MCPD .NET Framework - Windows Applications
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@BrunoMaestro