Sergio,
Qual versão do .NET Framework vc utilizou para implementar o seu site. Se for a versão 3.0 ou superior o AJAX já está incluido no próprio framework.
Se você utilizou a versão 2.0 do framework, para instalar o Microsoft AJAX, você deve baixar o instalador em
http://www.asp.net/ajax/downloads/archive/ e executá-lo no servidor onde o seu site irá rodar.
Espero ter ajudado!