Bom dia Mario,
Para todos os download de arquivo que você faz, seja esse download através de uma pagina web ou de um e-mail, deve haver uma aplicação que possa abri-lo ou executa-lo.
Dependendo do tipo do arquivo, a aplicação ira ajuda-lo a localiza-lo.
Veja como exemplo um arquivo .pdf:
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PDF - Os arquivos ficaram no Adobe Reader App.
E veja esses outros exemplos, de downloads de arquivos do tipo Microsoft Office e algumas imagens:
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Text files, zip files, MS Office docs - Microsoft Office Hub.
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Pictures - Pictures Hub
Att,
Giovani Cruzara – Microsoft Contingent Staff
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