Boa Tarde
Você quer a partir de um Windows Mobile conectar-se ao seu banco MySQL?
Qual componente você está utilizando para isso?
Porque o .NETCF não tem suporte para MYSQL ou você vai até o site do MySQL e baixa/instala/referencia em seu projeto (desde que eles disponibilizem algum para .NETCF) ou você pode optar por comprar de terceiros.
De qualquer forma dê uma lida neste artigo talvez possa ajudá-lo
Connecting to a MySQL database on the .NET Compact Framework
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José Roberto Siqueira - RMGR Soluções em Software para Mobile
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