Ilair, boa tarde.
Geralmente no momento que é criado o cubo, o analysis sugere algumas dimensões baseado na fato que vc escolheu para o cubo.
Se desejar adicionar dimensões em um cubo, crie um cubo vazio para posteriormente adicioná-los. Lembrando que neste modelo, vc deve incluir as medidas manualmente também.
Segue um tutorial passo-a-passo para te ajudar a criar.
http://www.blrf.net/blog/74/microsoft/create-olap-cube-for-sql-server-2005-analysis-services/
Abs.
Eduardo Gomes - http://www.h1solucoes.com.br - Twitter: @edugp_sp