DataMember - Representa o membro que será exibido nem determinado objeto. Pode ser desde uma tabela se o DataSource for um DataSet, até uma propriedade se o DataSource for uma lista.
DataTable - Armazena o resultado de um select. Trabalha Desconectado do banco de dados.
DataSource - Um DataSource é basicamente uma coleção de DataTable's
SqlDataAdapter - É um objeto que representa um adaptador. É que itermedia o acesso da aplicação ao banco de dados no caso de extração de dados.