Use, por exemplo:
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
Dim sht As Worksheet
ComboBox1.Clear
For Each sht In ThisWorkbook.Sheets
ComboBox1.AddItem (sht.Name)
Next sht
End Sub
Se seu objetivo é ir para a planilha selecionada, pode usar no mesmo módulo o código:
Private Sub ComboBox1_Click()
Sheets(ComboBox1.Value).Activate
End Sub
Rafael Kamimura - http://excelmaniacos.com