Ola,
Bom creio que a pergunta não tem muito a ver com o forum Web services mas ai vai :
'Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'Conn.Open "Provider=SQLOLEDB;Data Source=LOCALHOST\SQLEXPRESS;Initial Catalog=NORTHWIND;User Id=sa;Password=automato"
'Conn.cursorlocation = 3
Onde,
Data Source = Servidor de banco de dados no caso, o LOCALHOST\SQLEXPRESS
Initial Catalog: Nome do banco de dados a utilizar
Na sua aplicação voce pode utilizar o Objeto Conn que possui a conexão aberta para fazer as consultas
Altieri Pereira Se a resposta for útil, por favor marque-a. ;)