Olá Edinhorod,
segue algumas sugestões:
1. No FieldSet "Modalidades", você mudar o CheckBox para um GridView, onde após a seleção da modalidade ou das modalidades, uma outra "coluna" do grid se expanda e mostre as turmas para você, sendo assim o outro FildSet "Turmas" vai sair da jogada.
2. no checkbox do FieldSet "modalidades" você pode colocar como postBack = true, assim o grid irá receber uma atualização dos dados.
Abraços.
Leandro de Agostini MCTS - Web Application, Framework 4