Uma as formas é assim:
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string message = "Sua mensagem.";
System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();
sb.Append("<script type = 'text/javascript'>");
sb.Append("window.onload=function(){");
sb.Append("alert('");
sb.Append(message);
sb.Append("')};");
sb.Append("</script>");
ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "alert", sb.ToString());
}
Por favor, lembre-se de “Marcar como Resposta” as respostas que resolveram o seu problema. Essa é uma maneira comum de reconhecer aqueles que o ajudaram e fazer com que seja mais fácil para os outros visitantes encontrarem a resolução mais tarde.