Olá AldoUTFPR,
Para isso você precisa de dois componentes do tipo DropDownList.
<asp:DropDownList ID="ddlEstado" runat="server" AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlEstado_SelectedIndexChanged">
</asp:DropDownList>
<asp:DropDownList ID="ddlCidades" runat="server">
</asp:DropDownList>
No evento OnSelectedIndexChanged do componente ddlEstado você irá implementar o código que carrega as cidades no DropDownList ddlCidades.
Obs.: para que o evento OnSelectedIndexChanged seja disparado você precisa setar a propriedade AutoPostBack do componente para true.