Vá até o server explorer > Data Connections > Add Conecction

Você pode arrar um controle dataSource para o formulario e apontar a string de conexão também. Basta visualizar as propriedades do objeto que vai ter mostrar a string de conexão. Outra forma é mandar exibir (alert) após
configurar o controle sqldatasource.
--
Marque as respostas e ajude a melhorar a busca do fórum.