Olá Luiz,
Existem diversas soluções para isto na Net, porém note que Todas utilizam métodos [Não Suportados]. Para criar de forma suportada o trabalho é bem maior...vc terá que combinar desenvolvimento em ASP.NET com JScript.
Só para ter uma idéia, segue link com algumas soluções (não suportadas): http://nishantrana.wordpress.com/2009/06/08/filtered-lookup-crm-4/
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Gilberto Tezini - MCP ASP.NET (C#/VB.NET) / MCP CRM - (http://gtezini.blogspot.com)