Senhores,
Localizei no próprio site da Microsoft no link http://www.microsoft.com/brasil/msdn/Tecnologias/vbnet/PivotTables.mspx uma resposta, mas ainda ficou um pouco vago.
O Igor Raphael Alcantara relata que existe um bug que faz com que vários eventos do Pivot Table não funcione.
"Neste exemplo, vamos definir que no evento DblClick da PivotTable uma caixa de diálogo para escolher a fonte de dados será aberta ao usuário, o que é mostrado na Listagem 1 (código em VB.NET). É importante ressaltar que, devido a um bug existente nas versões anteriores, vários eventos da PivotTable como o DblClick somente funcionarão em um Windows Form se você desenvolver sua aplicação no Visual Studio 2005."
Caso alguém saiba mais detalhadamente qual é o bug agradeço pela ajuda.