Infelizmente, o desenvolvimento do VBE está parado a alguns anos por parte da Microsoft. Então, não surpreenda-se se não tiver muitas ferramentas de depuração.
Além do que você disse, uso bastante a inspeção de variáveis rápida (Shift+F9), e pontos de interrupção (F9).
Uma dica boa: mude para "Interromper em módulos de classe" nas opções de "Interceptações de erros" do VBE. Dessa forma, erros em classes e formulários irão direcionar o cursor de execução do programa à linha real do erro, e não para a
linha que chama o objeto da classe:

Felipe Costa Gualberto - http://www.ambienteoffice.com.br