Boa Tarde,
Poderia ser feito usando o próprio JavaScript:
<asp:Button ID="" runat="server" OnClientClick="return confirm('Tem certeza que gostaria de excluir este registro? Esta ação não poderá ser desfeita.');" />
Porém os botões padrão é "OK" e "Cancelar". Ou então vc poderia usar meios onde ao clicar no botão, poder exibir um Panel para ele com a mensagem formatada e os botões sim e não. Se vc não precisa de um layout especifico para esta tela, sugeiro usar o "confirm"
do javascript.
Espero ter ajudado
Abraços
