Poderá fazer via JS, no evento "onclick" do link:
<%
If (Request.QueryString("del") <> "") Then
//exclui aqui o registro...
Response.write "Excluido!"
End If
%>
<form name="form1" method="post">
<a href="#" id="1" onclick="if(confirm('Tem certeza que deseja excluir o registro?')) excluirRegistro(this.id);">Seu link</a>
<script type="text/javascript">
function excluirRegistro(cod){
//o que você quer que faça caso positivo... um exemplo é dar um post na página passando no action o código do que você deseja
excluir:
document.form1.action="?del="+cod;
document.form1.submit();
}
</script>
</form>
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