O sistema de mensagens do windows phone utiliza o mesmo artificio de proximidade de uma ligação
Quando se esta em uma ligação, e aproxima o celular do rosto ele apaga o ecra... isso acontece quando se recebe uma mensagem
ou seja, quando voce receber uma mensagem e o celular estiver no bolso ou de cabeça para baixo ele nao acenderá o ecra
e quando isso ocorrer e voce pegar o celular, tirando assim do bolso ou levanta-lo ele acenderá
faça os testes,
pelo menos no lumia 800 o lugar onde identifica a proximidade é na parte superior à direita..
encontre isso no seu celular, tampe-o (pode ser com o dedo) e receba uma sms e depois de 2 segundos tire o dedo..
ele acendera somente depois que se tirou o dedo..
se ainda não entender, basta falar onde mais tem duvidas
abraços