Bom dia Flavio,
Cara, você não está fazendo nada de errado não, quando você baixa apps em geral eles vão para a tela inicial?
Tenta baixar um software .zip no seu lumia para ai sim abrir o arquivo zip que você baixar, e veja se fuciona, o estranho é que o WP ja vem com leitor zip,
você não pode salva-lo somente ler, se todos os arquivo travarem sugiro que de uma reiniciada no seu tel.
Att,