Riderman,
Estas diretivas realmente são padrões do SQL Server, e eu aconselho a utilizar.
Onde:
Set Ansi_Null On --> Quando esta diretiva esta ativa, tem como finalidade permitir a comparação entre valores nulos.
Set Quoted_Identifier On --> Quando esta diretiva esta ativa, tem como finalidade, permitir a utilização de aspas duplas como se fossem simples.
Set NoCount On --> Quando esta diretiva esta ativa, informa para o SQL Server que toda transação que será processa não será necessário retornar a quantidade de linha que foram afetadas pela transação.
Em relação a sua outra dúvida, se eu entendi bem é possível fazer isso sim.
Veja se este exemplo ajuda:
Code Snippet
Create
Procedure #Selecionar
As
Begin
Select * from Produtos
Select Count(*) from Produtos
End
Exec #Selecionar
