Vicente,
Cara é simples, você pode baixar o SQL Server 2008 Express e instalar na mesma máquina que possui o VS 2008, e através dos componentes de conexão do VS2008, você acessa o banco de dados.
Agora a sua dúvida é como utilizar o SQL Server ou instalar?
Pedro Antonio Galvão Junior [MVP | Microsoft Evangelist | Microsoft Partner | Engenheiro de Softwares | Especialista em Banco de Dados | SorBR.Net | Professor Universitário | MSIT.com]