Existem duas maneiras de você realizar este procedimento.
1. Você pode chamar um HTTPRequest de qualquer site o sistema operacional iniciará automaticamente a conexão.
Este metido não permite que vc controle a conexão, ou seja, você não conseguirá desativa-la pela aplicação.
2. Você pode manipular a conexão por Dial-Up utilizando RAS.
Com este tipo de conexão vc consegue não só controlar a conexão e a desconexão do GPRS, como qualquer outra coenxão Dial-Up.
Procure no Google pela RasLibrary... ela uma biblioteca completa e Open Source.
Dúvidas, entre em contato.
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