Olá Pedro!
Desconheço uma forma de maneira que ao clicar em um link e fazer com que a página selecionada não apareça junto com o endereço do site no browser. A não ser se utilizar frame.
Porém, o usuário tem total liberdade para descobrir o nome da página.
Observe que no desenvolvimento Web temos o lado do servidor e o lado do cliente. No lado do servidor e dentro do contexto de segurança da sua aplicação pode-se ter total controle. Enquanto do lado do cliente a sua aplicação é limitada a certas funcionalidades como esta por exemplo.
Espero ter ajudado!
