Não é possível fazer o que deseja com um ListBox.
Sugiro criar 3 ListBox: um para apresentar os dados, outro grudado, de mesma largura, logo acima, apenas com o cabeçalho, e outro à esquerda do ListBox de dados, com a coluna desejada congelada.
Note que, todos os códigos que atualizam o ListBox terá que atualizar, desta vez, os três.
Felipe Costa Gualberto - http://www.ambienteoffice.com.br