ExecuteNonQuery: propriedade Connection não foi inicializada.

Question

Tenho o seguinte código:

            string MyConnection = "Data Source=teste; Database=teste; User ID=teste;Password=teste";
            SqlConnection conexao = new SqlConnection(MyConnection);
            
            conexao.Open();

            SqlCommand cmd = new SqlCommand();
            cmd.CommandText = "SP_AddCliente";
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
            
            cmd.Parameters.Add("@Nome", txtNome.Text);
            cmd.Parameters.Add("@CPF", txtCPF.Text);
            cmd.Parameters.Add("@Telefone", txtTelefone.Text);

            cmd.ExecuteNonQuery();

Porém ao executar, aparece o seguinte erro:

ExecuteNonQuery: propriedade Connection não foi inicializada.

O que estou fazendo de errado?